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董朝华教授学术讲座
通讯员:任韶琳  发布人:沈彤  发布时间:2018-06-04   浏览次数:81

    2018519日上午10:00,由新葡萄京官网主办、新葡萄京官网研究生会承办的学术讲座在文添楼210教室成功举办。本次讲座邀请了西南财经大学经济学院博士生导师董朝华教授作为主讲人,本次讲座的主题是“Additive nonparametric models with time variable and both stationary and nonstationary regressors”。本次讲座由陈永伟副教授主持。

董朝华教授首先简要介绍了研究的背景、宽平稳严平稳的概念以及前人相关研究,并用AR1)模型说明了平稳性的判断方法。他接下来介绍了研究的主要模型和使用函数空间正交展开来估计未知函数的方法。此外董教授还讲解了该模型在金融中的运用。对可口可乐的股价和百事可乐的股价的关系进行研究,结果发现两个非平稳序列通过线性组合可以变成平稳序列。具体运用如下,首先将两家公司的股票交易量进行线性组合,经过ADF检验发现组合后的序列是平稳的,再将数据运用到模型中,从结果可知当股价差异很大或者很小时,可以预见他们的股价将会分开,所以这个时候可以做成对交易。董教授最后指出所有非参数函数都用正交序列方法估计,所有估计量的中心极限定理已经建立,并且传统的最优率可以实现,而且蒙特卡洛实验已经进行并提供了对交易的实证研究。本次讲座给同学们未来的学术研究开拓了新的思路,使同学们受益匪浅,至此,讲座在大家的热烈掌声中圆满结束。